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불변성 원리 1

주가의 움직임 #2 - 위너 과정

지난 포스팅에서 무작위 보행 함수는 모든 함수의 값이 확률 변수라는 것을 알았습니다. 이런 함수를 확률 함수라고도 하고 확률 과정이라고도 한다고 했습니다. 그리고 평균과 분산도 구해 보았습니다. 그런데 무작위 보행 함수는 어떤 확률 분포를 따르게 될까요?무작위 보행의 확률 분포무작위 보행 함수 $W_n(t)$의 그래프를 그려 보았습니다. 단면을 잘라 보면 $W_n(t)$의 확률 분포를 가늠할 수 있을 겁니다. 아래 그래프는 시간 당 64 걸음씩, 2시간 동안, 255번을 무작위로 걸어 본 결과입니다. 점과 점의 사이 사이는 보간법으로 집어 넣었습니다.$t=1$ 시점의 단면을 잘라서 얻은 $W_{64}(1)$의 값 255개로 히스토그램을 그려 보았습니다. 히스토그램과 겹쳐 놓은 그래프는 정규 분포의 확률 ..

Workshop 2025.02.07
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무작위 보행, 불변성 원리, 위너 과정, 일반화된 위너 과정, 로그 수익율, 변동성 잠식, 이산 시간 확률 과정, 산술 브라운 운동, 드므와브르-라플라스 정리, binomial option pricing model, 블랙-숄즈 모형, 위험 중립 확률, 확률 과정, geometric brownian motion, 복제 포트폴리오, replicating portfolio, brownian bridge, 연속 시간 확률 과정, 확률 함수, 연속 복리, 이항 옵션 가격 모형, 풋-콜 패리티, 조정 결정 계수, 표준화, T-검정, 브라운 다리, black-scholes model, 기하 브라운 운동, risk neutral probability, de moivre–laplace theorem,

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