브라운 운동의 보간법예전에 살펴 보았던 브라운 운동(위너 과정)을 잠시 떠올려 봅시다. 브라운 운동은 본질적으로 동전 던지기입니다. 동전을 던져서 앞면이 나오면 앞으로 한 걸음, 뒷면이 나오면 뒤로 한 걸음 걸어 보는 겁니다. 한 시간에 동전을 한 번만 던진다면 $t$시간 후의 위치는 이렇게 됩니다. $$\begin{aligned}W_1(0)&=0\\W_1(1)&=W_1(0)+\frac{x_1}{\sqrt{1}}=x_1\\W_1(2)&=W_1(1)+\frac{x_2}{\sqrt{1}}=x_1+x_2\\&...\\W_1(t)&=x_1+x_2+...+x_t=\sum_{i=1}^{t} x_i\\\end{aligned}$$여기서 $x_i$는 동전 던지기 확률 변수이지만 표준 정규 확률 변수를 사용해도 됩니다. ..
